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泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金2019年第1季度报告

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泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金2019年第1季度报告查看PDF原文

泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金2019年第1季度报告

2019-03-31

基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2019-04-19

重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为2019年1月1日至2019年3月31日。

基金基本情况

项目

数值

基金简称

泰达宏利逆向策略混合

场内简称

基金主代码

229002

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2012-05-23

报告期末基金份额总额

286,263,279.13

投资目标

本基金通过运用逆向投资策略,在有效控制投资组合风险的前提下,努力为投资者谋求资产的长期稳定增值。

投资策略

结合逆向投资核心理念和中国市场实际,本基金着重于资产配置策略和精选个股策略。在资产配置过程中,通过联邦模型寻找大类资产(股票或债券)被低估的时机,逆向投资于被低估的资产类别;在个股精选过程中,一方面利用估值和反转策略逆向精选个股,另一方面依据逆向投资理念把握事件冲击等不易量化的逆向投资机会,并辅以严格的优质公司特征分析及投资时机分析,力求获得逆向投资策略带来的长期超额收益。

业绩比较基准

沪深300指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%

风险收益特征

本基金为混合型基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

基金管理人

泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人

中国建设银行股份有限公司

主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标

报告期(2019-01-01 至 2019-03-31)

本期已实现收益

17,265,126.69

本期利润

100,370,949.37

加权平均基金份额本期利润

0.3357

期末基金资产净值

451,912,118.82

期末基金份额净值

1.579

注:注:

1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

基金净值表现

本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增长率①

净值增长率标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差④

①-③

②-④

过去三个月

27.03 %

1.48 %

21.32 %

1.17 %

5.71 %

0.31 %

注:注:本基金的业绩比较基准:沪深300指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%。沪深300 指数由中证指数有限公司编制,指数样本选取沪深两个证券市场共300 只股票,覆盖了大部分流通市值。成份股为市场代表性好,流动性高,交易活跃的主流投资股票,能够反映市场主流投资的收益情况,是沪深市场整体走势的最具代表性的跨市场指数,所以比较适合作为本基金权益类资产部分的比较基准。在本基金中,债券资产部分的投资主要是以降低投资组合整体风险为目的,所以在选择业绩比较基准过程中我们选择了成分券流动性较好,且风险较低的上证国债指数作为债券投资部分的业绩比较基准,该指数选取在上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成,具有良好的市场代表性。

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:注:本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。

其他指标

单位:人民币元

其他指标

报告期(2019-01-01至2019-03-31)

其他指标

报告期(2019-03-31)

基金经理(或基金经理小组)简介

姓名

职务

任本基金的基金经理期限

证券从业年限

说明

任职日期

离任日期

刘欣

投资副总监;基金经理

2014-01-03

-

12

清华大学理学硕士;2007年7月至2008年12月就职于工银瑞信基金管理有限公司;2008年12月至2011年7月就职于嘉实基金管理有限公司;2011年7月加盟泰达宏利基金管理有限公司,曾担任产品与金融工程部高级研究员、金融工程部副总经理,金融工程部总经理,现担任公司投资副总监兼基金经理;具备12年基金从业经验,12年证券投资管理经验,具有基金从业资格。

注:注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。

管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

公平交易专项说明

公平交易制度的执行情况

本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离;在交易环节实行集中交易制度,并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令;对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配,确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内,未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。

异常交易行为的专项说明


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